Kapadokya Bölgesi tarih içerisinde çeşitli devlet, toplum ve önemli kişilerin adlarıyla anılan dönemler yaşamıştır. Kapadokya Bölgesi'nin tarihi M.Ö. 3000'1ere Asur ticaret kolonileri ve Hititlere kadar gitmektedir. Kapadokya Bölgesi'ni üç ana dönemde incelemek mümkündür. Birinci dönem paleolitik, neolitik ve antik dönemlerdir. İkinci dönem Roma ve Bizans dönemleri ve son dönem Türk dönemidir.

Kapadokya'da Paleolitik Neolitik ve Antik Dönemler

Kapadokya'da paleolitik döneme ilişkin izlere pek az rastlanmakla birlikte, bugüne kadar elde edilen veriler bu izlerin erken paleolitik dönemden çok, son paleolitik döneme ait olduğunu göstermektedir. Paleolitik dönemden sonra volkan patlamalarının uzun süre insan yerleşimine müsaade etmediği sanılmaktadır. 
Bu dönem neolitik döneme kadar devam eder. Bölgede yapılan arkeolojik çalışmalarda neolitik dönemden başlayan birçok yerleşme tespit edilmiştir. Örneğin; Ürgüp yakınlarında (Avla Tepesi) neolitik döneme ait taş aletler bulunmuştur. Acemhöyük kazılarında M.Ö. 6.- 7. yüzyıla ait izlere, Hitit ve Bronz Çağa ait eserlere rastlanmıştır. Kapadokya'da ilk yerleşim izleri oldukça eski tarihlere uzanır. İnsanlığın avcılık ve toplayıcılıkla geçindiği döneme ait izlere rastlanmamasında volkanik patlamaların yanı sıra, Kapadokya'nın yaşayan doğasının sonucu, mekanların bir sonra gelenler tarafından genişletilip tekrar yerleşime sahne olmasıyla izlerin silinmesinden kaynaklanmaktadır. Sulucakaracahöyük, Topaklı Höyük gibi alanlarda yapılan arkeolojik çalışmalar Hititler'den Bizans dönemine kadar geçen süre içinde bölgede çeşitli kültürlerin (Hitit, Frig, Roma, Geç Roma) yaşadığını göstermektedir. 

Neolitik şehri Çatalhöyük'te Kapadokya'nın tarihi başlar. M.Ö. 5000-4000 arasında Kapadokya'da küçük krallıklar yaşamıştır. Kapadokya'nın bilinen ilk halkları, Luviler ve Hititler'dir. Bölgede M.Ö. 2500 sonlarında Asurlular ticaret kolonileri kurmuşlardır. Anadolu'nun gerçek yazılı tarihini anlatan en eski belgeler Asur ticaret kolonilerinden kalmış olan Kapadokya Tabletleridir. 
Kapadokya'nın "güzel at yetiştirilen ülke- güzel atlar ülkesi" anlamına gelen adı da Asurluların mirasıdır. Asurluların Katpatuta adını verdiği bölge Persler döneminde Kapadokya adını almıştır. 

Kapadokya'da Türk Dönemi

Kapadokya'da Türk dönemi, Bizans'tan sonra Selçukluların bölgeye hakimiyeti ile başlar. Anadolu Beylikleri ve Osmanlı Devleti'nin etkileri, Milli Mücadele ve Cumhuriyet dönemi ile devam eder. 

Osmanlı Devleti Dönemi 

Kapadokya, Osmanlı yönetiminin ilk yıllarını barış içinde ve sessiz bir biçimde yaşamıştır. Bu durum, Kanuni Sultan Süleyman'ın tahta çıktığı zaman, hazine gelirlerini artırmak için yaptırdığı yeni bir arazi tahririne kadar sürmüştür. İl yazıcılarının bir kısmı arazi ölçümlerini ve ürün miktarını fazla göstererek vergi miktarını artırınca bazı dirlik sahiplerinin toprağı elinden alınmış ve bu durum halk ile asker arasında huzursuzluğa neden olmuştur. Ayrıca 1582'den itibaren başlayan İran seferleri tımar düzenini bozmuş, dirlik sahiplerinin isyanına neden olmuştur. Celali İsyanları olarak bilinen ve dirlik sahiplerinin ailelerini ve topraklarını bırakıp savaşa gitmeyi reddetmeleriyle alevlenen bu isyanlar Kapadokya'da da etkili olmuştur. 
Osmanlı döneminin ilk yıllarından XVII. yüzyıla kadar Kapadokya Bölgesinin en önemli merkezi Ürgüp olmuştur. Kaynaklar 153O'da Ürgüp'ün 6 mahalleden oluşan ve 213'ü müslüman, 35'i diğer dini ve etnik tebaadan toplam 248 haneye sahip bir kasaba olduğunu söylemektedir. XVII. yüzyıla kadar Nevşehir, eski adı Nissa olan Muşkara köyü olarak bilinir. Burası Niğde'ye bağlı Ürgüp Kasabasının 18 hanelik bir köyüdür. 
Muşkara'nın (Nevşehir) iskan durumunun XVI. yüzyıldan XVIII. yüzyıla pek fazla bir değişiklik göstermediği gözlemlenmektedir. Ancak, Damat İbrahim Paşa'nın Osmanlı Sadrazamı olmasıyla bölgede önemli bir canlanma ve yenilenme yaşanmıştır. Lale Devri'nin önemli sadrazamlarından Damat İbrahim Paşa, Muşkara'da bu döneme yakışır yenilikler uygulamıştır. Örneğin, Muşkara'yı mimari yapılarla donatmış, imar ve iskanını tamamlamış ve Niğde Sancağı'na bağlı bir kaza haline getirdikten sonra adını Nevşehir olarak değiştirmiştir. 

Milli Mücadele ve Cumhuriyet Dönemi

Kapadokya yöresi Milli Mücadele yıllarında Mütareke'nin belirlediği paylaşım alanlarının dışında kaldığı için önemli bir olaya sahne olmamıştır. Bununla birlikte Dellalzade Hacı Osman Efendi Sivas Kongresi'ne Nevşehir delegesi olarak katılmış, memleketinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin şubesini kurmuş ve milli mücadeleye katılımı sağlamıştır. 
Başka bir olay da Mustafa Kemal'in 1919'da Hacı Bektaş-ı Veli Tekkesi'ne gelerek tekke şeyhi ve çelebisi ile görüşmesidir. Bu görüşmenin ardından Anadolu'daki tüm Bektaşi Tekkeleri milli mücadeleye destek kararı almış ve bu tekkeler karargah gibi çalışmıştır. Cumhuriyet sonrasında gelişip büyüyen, Niğde'ye bağlı bir ilçe olan Nevşehir'e 1954 yılında il statüsü verilmiştir.